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Uma ação tem preço médio R$ 10,00 e desvio padrão R$ 2,00...
Uma ação tem preço médio R$ 10,00 e desvio padrão R$ 2,00. Sabe-se que a distribuição do preço desta ação é normal. O VaR (Value at Risk) paramétrico desta ação, a 5% de significância, é:
Dado: se uma variável z tem distribuição normal padrão, então P(z > 1,645) = 0,95 e P(z > 1,96) = 0,975, sendo P(A) a probabilidade do evento A.
A
R$ 13,92.
B
R$ 13,29.
C
R$ 10,00.
D
R$ 8,00.
E
R$ 6,71.