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Se X é um vetor p-dimensional com distribuição normal multivariada com vetor de médias ...
Se X é um vetor p-dimensional com distribuição normal multivariada com vetor de médias μ e matriz de covariâncias ∑ e se A é uma matriz qxp constante, então AX tem distribuição normal multivariada com vetor de médias e matriz de covariâncias dados respectivamente por
A
Aμ e A∑-1At
B
Aμ e At∑-1 A
C
μ e ∑-1
D
μ e At∑A
E
Aμ e At∑A