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Considere o modelo de séries temporais yt=bt+yt-1+ut.em que...
Ano:
2023
Considere o modelo de séries temporais
yt=bt+yt-1+ut.
em que t é uma tendência temporal, b é o parâmetro do modelo, e ut é um ruído branco que segue distribuição N(0, σ2) e apresenta autocovariância nula.
Considere y0 = 0.
Logo, a média e a variância de yt serão iguais, respectivamente, a
A
bt e tσ2.
B
bt e σ2.
C
bt e 0.
D
0 e σ2.
E
0 e tσ2.