Considere um modelo de regressão linear múltipla na formay = Xβ+ε em que y representa o vetor de respostas, X denota a matriz de dados,β=⎣⎢⎡β0β1β2⎦⎥⎤é o vetor de coeficientes e é o vetor de erros aleatórios independentes e identicamente distribuídos. Admita, ainda, que cada elemento do vetor ε possui média zero e variância 4. Além disso, considere que X′ represente a matriz transposta de X e que a matriz inversa de X′X seja(X′X)−1=⎣⎢⎡0,2−0,10−0,10,10000,1⎦⎥⎤,que X′y= ⎣⎢⎡551⎦⎥⎤ e queβ^= ⎣⎢⎡β^0β^1β^2⎦⎥⎤denota o estimador de mínimos quadrados ordinários de β.Acerca do modelo apresentado, julgue os próximos itens. A covariância entre β^0 e β^2 é igual a zero. A covariância entre β^0 e β^2 é igual a zero.

A covariância entre β^0 e β^2 é igual a zero.

Q2726137

A covariância entre $\hat{β}_{0}$ e $\hat{β}_{2}$ é igual a zero.

Certo

Errado