Questão Q2731276 - Estatística

Question

Suponha que desejamos testar o equilíbrio de longo prazo oriundo da paridade do poder de compra (PPP) entre dois países A e B, por meio da seguinte relação:

$e_{t} - p_{t} + p_{t}^{*} = q_{t}$

Onde $e_{t}$ é o logaritmo natural da taxa de câmbio nominal entre A e B, $p_{t}$ é o logaritmo natural do nível de preços do país A, $p_{t}^{*}$ é o logaritmo natural do nível de preços do país B, e 𝑞_𝑡 é o logaritmo natural da taxa de câmbio real.

Ao adotar a hipótese prevista na PPP de que $q_{t}$ é uma série estacionária, realiza-se um teste para verificar se as séries $e_{t}$ , $p_{t}$ e $p_{t}^{*}$ ∗ são cointegradas.

Para afirmar que há cointegração entre essas séries, é necessário que:

Gran Questões · Accepted Answer

todas as séries tenham a mesma ordem de integração.

Gran Questões · Answer

o vetor de cointegração seja igual a (1,1,1);

Gran Questões · Answer

a série et​ seja I(2) e as séries pt​ e pt∗​ sejam I(1);

Gran Questões · Answer

as séries et​ e pt​ sejam I(1) e a série pt∗​ seja I(2);

Gran Questões · Answer

a série ept​ seja I(2) e as séries et​ e pt∗​ sejam I(1);

Suponha que desejamos testar o equilíbrio de longo prazo...