Considere o processo estocástico de média móvel MA(1) esc... - Gran Questões

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Q2738825

Estatística Processos Estocásticos

Banca: Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC

Prova: IBFC - Prefeitura de Cuiabá - Estatístico - 2023

Considere o processo estocástico de média móvel MA(1) escrito da forma:

𝑋_𝑡 = 𝜃₀ + 𝜀_𝑡 + 𝜃₁𝜀_𝑡−1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 1, 2, 3, … ..

em que 𝜀t é uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média 0 e variância $σ$ 2.

Assinale a alternativa que apresenta respectivamente a média e a variância de Xt .

A

0 e $σ$ 2

B

𝜃0 e $σ$ 2 (1+ 𝜃12)

C

𝜃0 e 𝜃1 $σ$ 2

D

𝜃0 e $σ$ 2 𝜃12

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