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Considere o modelo de série temporal dado por: Yt = Yt-1 - 0,25Yt-2 + et - 0,1 et-1, se...
Considere o modelo de série temporal dado por:
Yt = Yt-1 - 0,25Yt-2 + et - 0,1 et-1, sendo et ~ N(0,σ2)
Trata-se do modelo
A
ARMA(1,1) e o processo resultante é estacionário e não invertível.
B
MA(2) e o processo resultante é não estacionário e invertível.
C
ARIMA cujo processo resultante é não estacionário e não invertível.
D
ARMA(2,1) e o processo resultante é estacionário e invertível.
E
AR(1) e o processo resultante é estacionário e não invertível.