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Considere uma série temporal {𝑌𝑡}tn=1 𝑛 adequadamente...
Considere uma série temporal {𝑌𝑡}tn=1 𝑛 adequadamente modelada por um processo ARIMA(1, 1, 0). Sendo c uma constante e at um erro aleatório (ruído branco gaussiano), a equação apropriada ao modelo especificado para esta série temporal é:
A
Yt = c + at – ϴat – 1
B
Yt = c + Yt –1 + at – ϴat – 1
C
Yt = c + ϕ1 Yt – 1 + ϕ2 Yt – 2 + at
D
Yt = c + (1 + ϕ) Yt – 1 – ϕYt – 2 + at