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Seja y = x1 + x2, onde x1 e x2 são variáveis aleatórias gaussianas e estatisticamente independentes, cujos parâmetros (média (μx) e desvio padrão (σx)) são, respectivamente, (μx1 = 1 , σx1 = 1) e (μx2 = 1 , σx2 = 2).
A função densidade de probabilidade de y, fy(Y), é dada pela expressão
e-Y
2e-2Y
(5π)-1/2e-5Y
(5π)-1/2e-20(x−5)2
(10π)-1/2e-10(x−2)2


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