Questão Q3090309 - Estatística

Question

O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como 𝜙(𝐵) $Z_{t}$ = $a_{t}$ , com 𝜙(𝐵) = 1 − 𝜙 $_{1}$ 𝐵 − 𝜙 $_{2}$ 𝐵², é estacionário se

A

𝜙₁ + 𝜙₂ < 1; 𝜙₂ − 𝜙₁ < 1; e −1 < 𝜙₁ < 1

B

𝜙₁ + 𝜙₂ > 1; 𝜙₂ − 𝜙₁ > 1; e −1 < 𝜙₁ < 1

C

𝜙₁ + 𝜙₂ > 1; 𝜙₂ − 𝜙₁ > 1; e −1 < 𝜙₂ < 1

D

𝜙₁ + 𝜙₂ < 1; 𝜙₂ − 𝜙₁ < 1; e −1 < 𝜙₂ < 1

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𝜙1 + 𝜙2 < 1; 𝜙2 − 𝜙1 < 1; e −1 < 𝜙2 < 1

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𝜙1 + 𝜙2 < 1; 𝜙2 − 𝜙1 < 1; e −1 < 𝜙1 < 1

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𝜙1 + 𝜙2 > 1; 𝜙2 − 𝜙1 > 1; e −1 < 𝜙1 < 1

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𝜙1 + 𝜙2 > 1; 𝜙2 − 𝜙1 > 1; e −1 < 𝜙2 < 1

O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como 𝜙(𝐵)Zt​ = at​...

O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como 𝜙(𝐵)Zt = at...