Considere um modelo de médias móveis puro, SMA (1), da seguinte forma: Zt=at−θat−12Onde at, é um ruido branco com média 0 e variância σ2. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta a autocorrelação no "lag"12(ρ12).

Considere um modelo de médias móveis puro, SMA (1), da se...

Q3226783

Considere um modelo de médias móveis puro, SMA (1), da seguinte forma:

Z_t=a_t−θa_t−12

Onde a_t, é um ruido branco com média 0 e variância σ². Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta a autocorrelação no "lag"12(ρ₁₂).

$\frac{θ}{1 - θ}$

$\frac{- θ ^{12}}{1 + θ ^{2}}$

$\frac{1 2 θ}{1 - θ ^{2}}$

$\frac{θ ^{12}}{1 - θ ^{2}}$

$\frac{- θ}{1 + θ ^{2}}$