Considere que um processo estocástico de Wiener seja representado por com Var[W(t)] = 0,25t e a transformação X(t) = [W(t)]2. Nessa situação, julgue os itens que se seguem. A covariância entre W(t) e W(t-4) é nula.

A covariância entre W(t) e W(t-4) é nula.

Q330929

Ano: 2008

Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE

Prova: CESPE/CEBRASPE - TST - Analista Judiciário - Área Estatística - 2008

Considere que um processo estocástico de Wiener seja representado por com Var[W(t)] = 0,25t e a transformação X(t) = [W(t)]². Nessa situação, julgue os itens que se seguem.

A covariância entre W(t) e W(t-4) é nula.

Certo

Errado

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