Considere que um processo estocástico de Wiener seja representado por com Var[W(t)] = 0,25t e a transformação X(t) = [W(t)]2. Nessa situação, julgue os itens que se seguem. A correlação linear entre W(t) - W(t-1) e W(t +2)- W(t +1) é superior a 0,1.

A correlação linear entre W(t) - W(t-1) e W(t +2)- W(t +1)...

Q330930

Estatística Coeficiente de Correlação Linear

Ano: 2008

Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE

Prova: CESPE/CEBRASPE - TST - Analista Judiciário - Área Estatística - 2008

Considere que um processo estocástico de Wiener seja representado por com Var[W(t)] = 0,25t e a transformação X(t) = [W(t)]². Nessa situação, julgue os itens que se seguem.

A correlação linear entre W(t) - W(t-1) e W(t +2)- W(t +1) é superior a 0,1.

Certo

Errado

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