Atenção: o enunciado a seguir refere-se às quatro próximas questões.Seja um modelo dinâmico discreto unidimensional de caminhada aleatória dado por:xk = xk−1 + qk−1,qk−1 ∼ N(0,Q)yk = xk + rk, rk ∼ N(0,Q)Em que 𝑥𝑘 e 𝑦𝑘 são, respectivamente, o estado a ser estimado e a medição no tempo 𝑘. As variáveis aleatórias 𝑞𝑘 e 𝑟𝑘 possuem distribuição normal com média nula e variâncias 𝑄 e 𝑅, respectivamente, ambas iguais a 1. Assuma, ainda, que a distribuição de probabilidade do estado no tempo 𝑘 independe da distribuição de probabilidade dos estados anteriores (i.e., o sistema atende à propriedade de Markov)Em um determinado instante de tempo 𝑘−1, o estado estimado por um filtro de Kalman é dado por 2,5 e sua variância é estimada em 1,0.No instante de tempo 𝑘, obtém-se uma medição igual a 3,1. Nessas condições, antes de se agregar a informação proveniente da medição no instante de tempo 𝑘, a predição do estado para esse mesmo instante k será

Nessas condições, antes de se agregar a informação proven...

Q3372849

Ano: 2024

Prova: FGV - INPE - Tecnologista Pleno - Área: Desenvolvimento ou Aprimoramento de Sistema - 2024

Nessas condições, antes de se agregar a informação proveniente da medição no instante de tempo 𝑘, a predição do estado para esse mesmo instante $k$ será

1,5.

2,0.

2,5.

3,0.

3,5.

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Nessas condições, antes de se agregar a informação proveniente da medição no instante d...