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Um gestor avalia a expectativa de rentabilidade mensal de um fundo de ações utilizando ...
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Q3535335
Teclas de Atalhos
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Um gestor avalia a expectativa de rentabilidade mensal de um fundo de ações utilizando o modelo de regressão linear clássico 𝑦 = β0 + β1x + ϵ, em que y é a rentabilidade, x é um indicador econômico, β0 e β1 são parâmetros a serem estimados por mínimos quadrados e ϵ é o termo de erro. O modelo satisfaz aos pressupostos para estimação por mínimos quadrados. Com base em uma amostra de 3 meses, na qual os valores observados da variável explicativa x foram x1 = 1, x2 = 2 e x3 = 2, o modelo estimado conduziu aos resíduos e1 = 2, e2 = 1 e e3 = 1.
A estimativa, baseada no estimador não viciado, para a covariância entre os estimadores de β0 e β1, é:
A
- 4;
B
- 5;
C
- 10;
D
- 15;
E
- 20;