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Considere duas séries temporais x e y, ambas integradas de ordem 1, ou I(1), representa...
Considere duas séries temporais x e y, ambas integradas de ordem 1, ou I(1), representando a evolução de agregados macroeconômicos no tempo. Ao aplicarmos o teste de raiz unitária ADF aos resíduos da regressão linear de y em x (com valores críticos propostos por Engle-Granger para aplicá-lo a resíduos de uma regressão), verifica-se que a hipótese nula não é rejeitada, aos níveis usuais.
É correto concluir que essas séries:
(Obs: os valores críticos propostos por Engle-Granger para esse tipo de teste não são necessários para a resolução da questão)
A
são cointegradas, pois tanto as séries quanto os resíduos são estacionários, o que torna a regressão entre elas válida;
B
não são cointegradas, pois, apesar de serem estacionárias, os resíduos da regressão entre elas não são estacionários;
C
são cointegradas, pois, embora não sejam estacionárias, os resíduos da regressão entre elas são estacionários;
D
não são cointegradas, pois não são estacionárias e os resíduos da regressão entre elas não possuem raiz unitária;
E
não são cointegradas, pois, embora não sejam estacionárias, os resíduos da regressão entre elas possuem raiz unitária.