Questão Q3535360 - Estatística

Question

Para a resolução das questões 61 a 70, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir.

• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):

Imagem associada para resolução da questão

• Valores aproximados da função exponencial:

• Valores aproximados da função logaritmo natural:

Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições a seguir.

• Distribuição t de Student:

Imagem associada para resolução da questão

• Distribuição qui-quadrado:

Imagem associada para resolução da questão

• Distribuição qui-quadrado:

Imagem associada para resolução da questão

Considere duas séries temporais x e y, ambas integradas de ordem 1, ou I(1), representando a evolução de agregados macroeconômicos no tempo. Ao aplicarmos o teste de raiz unitária ADF aos resíduos da regressão linear de y em x (com valores críticos propostos por Engle-Granger para aplicá-lo a resíduos de uma regressão), verifica-se que a hipótese nula não é rejeitada, aos níveis usuais.

É correto concluir que essas séries:

(Obs: os valores críticos propostos por Engle-Granger para esse tipo de teste não são necessários para a resolução da questão)

A

são cointegradas, pois tanto as séries quanto os resíduos são estacionários, o que torna a regressão entre elas válida;

B

não são cointegradas, pois, apesar de serem estacionárias, os resíduos da regressão entre elas não são estacionários;

C

são cointegradas, pois, embora não sejam estacionárias, os resíduos da regressão entre elas são estacionários;

D

não são cointegradas, pois não são estacionárias e os resíduos da regressão entre elas não possuem raiz unitária;

E

não são cointegradas, pois, embora não sejam estacionárias, os resíduos da regressão entre elas possuem raiz unitária.

Gran Questões · Accepted Answer

não são cointegradas, pois, embora não sejam estacionárias, os resíduos da regressão entre elas possuem raiz unitária.

Gran Questões · Answer

são cointegradas, pois tanto as séries quanto os resíduos são estacionários, o que torna a regressão entre elas válida;

Gran Questões · Answer

não são cointegradas, pois, apesar de serem estacionárias, os resíduos da regressão entre elas não são estacionários;

Gran Questões · Answer

são cointegradas, pois, embora não sejam estacionárias, os resíduos da regressão entre elas são estacionários;

Gran Questões · Answer

não são cointegradas, pois não são estacionárias e os resíduos da regressão entre elas não possuem raiz unitária;

Considere duas séries temporais x e y, ambas integradas de...