Os modelos ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Averages) resultam da combinação de três componentes denominados "filtros". Indicando por V – Verdadeiro e por F – Falso, as indicações abaixo: I. o componente auto-regressivo (AR); II. o filtro de integração (I); III. o componente de médias móveis (MA); IV. uma série pode ser modelada pelos três filtros ou apenas um subconjunto deles, resultando em vários modelos. Os itens I, II, III e IV são, respectivamente, Os modelos ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Averages) resultam da combinação de três componentes denominados "filtros". Indicando por V – Verdadeiro e por F – Falso, as indicações abaixo: I. o componente auto-regressivo (AR); II. o filtro de integração (I); III. o componente de médias móveis (MA); IV. uma série pode ser modelada pelos três filtros ou apenas um subconjunto deles, resultando em vários modelos. Os itens I, II, III e IV são, respectivamente,

Os modelos ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving...

Q363466

Ano: 2006

Banca: Escola de Administração Fazendária - ESAF

Prova: ESAF - MPOG - Analista - Área Estatística - 2006

Os modelos ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Averages) resultam da combinação de três componentes denominados "filtros". Indicando por V – Verdadeiro e por F – Falso, as indicações abaixo:

I. o componente auto-regressivo (AR);

II. o filtro de integração (I);

III. o componente de médias móveis (MA);

IV. uma série pode ser modelada pelos três filtros ou apenas um subconjunto deles, resultando em vários modelos.

Os itens I, II, III e IV são, respectivamente,

V, V, V, F

F, V, F, V

V, V, V, V

V, F, V, F

F, F, F, F

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