Uma cadeia de Markov com estados {1,2,3,4} tem matriz de...

Q3795866

Ano: 2022

Prova: FCC - TRT 5 - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Estatística - 2022

Atenção: Para responder às questões de números 44 e 45, considere um modelo de regressão linear simples da forma yi = β₀ + β₁x_i + e_i atendendo todos os pressupostos necessários para sua validade. β₀ e β₁ são parâmetros desconhecidos a serem estimados pelo método dos mínimos quadrados e ei corresponde ao erro aleatório com distribuição N(0,σ²).

Uma cadeia de Markov com estados {1,2,3,4} tem matriz de transição

P= $⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡ p \frac{1 - p}{2} 00 1 - p p \frac{1 - p}{2} 0 0 \frac{1 - p}{2} p 1 - p 00 \frac{1 - p}{2} p ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤ para 0 < p < 1$

A distribuição estacionária é dada por

$(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6})$

$(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{3}{8}, \frac{1}{8})$

$(\frac{1}{9}, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{4}{9})$

$(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5})$

$(\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{4})$

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