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Suponha um modelo de regressão linear p-variado dado por: Y = Xβ + εem que Y é um vetor...
Suponha um modelo de regressão linear p-variado dado por:
Y = Xβ + ε
em que Y é um vetor (n x 1), X é uma matriz (n x p) conhecida, β é um vetor de parâmetros (p x 1) e ε é um vetor de erros tal que E[ ε ] = 0, V[ε ] = Iσ2, de modo que os elementos de são não correlacionados, I é a matriz identidade.
Nesse caso, se X’ é a matriz transposta da matriz X, a solução das equações normais é dada por
A
b = (X’X)-1(X’Y).
B
b = (X’Y) (X’X)-1 .
C
b = (X’Y)-1(YX).
D
b = (X’Y)-1(X’X).
E
b = (YX)-1(X’Y).