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Se X tem distribuição normal p-variada com vetor de médias μ e matriz de covariâncias ∑...
Se X tem distribuição normal p-variada com vetor de médias μ e matriz de covariâncias ∑, então Z = DX, em que D é uma matriz q x p de posto q ≤ p tem distribuição normal com vetor de médias _____ e matriz de covariâncias _____.
Se D’ é a transposta de D, as lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por
A
μ e D∑D’
B
Dμ e D∑D’
C
Dμ e D’∑-1D
D
μ e D∑-1D’
E
Dμ e D∑ -1D’