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Um investidor tem uma carteira com duas ações: 50% do valor...
Um investidor tem uma carteira com duas ações: 50% do
valor da carteira, na primeira ação, e 50%, na segunda.
O retorno esperado no próximo ano da primeira ação é
de 5%, com desvio padrão de 10%; e o retorno da segunda
ação é de 15%, com desvio padrão de 20%. Logo, o retorno
esperado da carteira, no próximo ano,
A
será de 10%, com desvio padrão de 15%.
B
será de 10%, com desvio padrão dependendo da
covariância entre os retornos das duas ações.
C
será máximo, com desvio padrão mínimo, se os pesos
na carteira forem 10% e 90%, respectivamente, da
primeira e da segunda ações.
D
aumentará, se o peso na carteira da segunda ação
diminuir.
E
só poderá ser calculado conhecendo-se a covariância
entre os retornos das duas ações.