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Sobre séries temporais, assinale a opção correta.
Sobre séries temporais, assinale a opção correta.
A
Os modelos AR são sempre estacionários, enquanto os modelos MA são sempre inversíveis.
B
O processo AR não possui função de autocorrelação, enquanto o processo MA possui função de autocorrelação infinita.
C
O modelo ARMA é adequado apenas para séries temporais não estacionárias, já que ele inclui um termo de diferenciação (1) em sua estrutura. Sua função de autocorrelação parcial se comporta como a de um AR.
D
O processo MA possui função de autocorrelação parcial finita e função de autocorrelação de acordo com uma senoide amortecida.
E
Um processo AR tem função de autocorrelação que decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas, infinita em extensão.