Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por Xt = θ0 + at − θ1at−1 + θ2at−2 , onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2 , e θ0 é uma constante. É correto: Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por Xt = θ0 + at − θ1at−1 + θ2at−2 , onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2 , e θ0 é uma constante. É correto:

Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por Xt = θ0 + at...

Q393070

Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por

X_t = θ₀ + a_t − θ₁a_t−1 + θ₂a_t−2 ,

onde at é o ruído branco de média zero e variância σ² , e θ0 é uma constante. É correto:

X_t só é estacionário se

X_té um processo sempre invertível.

X_t só estacionário se for zero.

X_té sempre estacionário.

X_t só é invertível se