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Considere um modelo autorregressivo de ordem 2, AR(2), dado por: Zt = 0,5Zt – 1 + 0,3Zt...

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Q3969578
Estatística Modelos Autorregressivos (AR)
Teclas de Atalhos
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Ano: 2025
Banca: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP
Prova: VUNESP - EsFCEx - Oficial - Área: Estatística - 2025

Considere um modelo autorregressivo de ordem 2, AR(2), dado por: Zt = 0,5Zt – 1 + 0,3Zt – 2 + at.


A função densidade espectral desse modelo é dada por:

A

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B

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C

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D

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E

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