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Sejam X1, …, Xn uma amostra aleatória da variável aleatória X com função de densidade (...
Sejam X1, …, Xn uma amostra aleatória da variável aleatória X com função de densidade (ou de probabilidade) f(X|θ). Seja θ^ o estimador de máxima verossimilhança de θ.
É correto afirmar:
A
se θ^ é o estimador de máxima verossimilhança para θ, pode-se garantir que ele sempre será não viesado.
B
dada g(.) uma função qualquer, então g(θ^) é um estimador de máxima verossimilhança de g(θ), sendo este o princípio da consistência.
C
se θ^ é o estimador de máxima verossimilhança para θ, pode-se garantir que, para qualquer função positiva avaliada neste ponto, o estimador de verossimilhança desta função será o próprio resultado obtido.
D
dada g(.) uma função contínua, então g( θ^ ) é um estimador de máxima verossimilhança de g(θ ), sendo este o princípio da invariância.
E
dada g(.) uma função real 1 : 1 (inversível), então g( θ^ ) é um estimador de máxima verossimilhança de g(θ), sendo este o princípio da invariância.