Para validar as suposições clássicas usuais e detectar potenciais violações de um modelo de regressão linear múltipla na forma y = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + βkxk + ε, será feita uma análise de resíduos, a partir dos dados a seguir.• Resíduo: ei = yi−y^i• Resíduos padronizados: σ^ei, em que σ^ = QMR e QMR é o quadrado médio do resíduo.• Resíduos estudentizados: QMR⋅(1−hii)ei, em que hii é o i-ésimo elemento da diagonal da matriz hat.Considerando as informações precedentes, julgue os itens que se seguem. A estatística do teste de Durbin-Watson, calculada como DW = ∑ei2∑(ei−ei−1)2, é utilizada para testar as correlações e primeira ordem nos resíduos, com valores próximos de 2 indicando ausência de autocorrelação.

A estatística do teste de Durbin-Watson, calculada como DW...

Q4036881

Ano: 2025

Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE

Prova: CESPE/CEBRASPE - TJ PA - Analista Judiciário - Área Estatística - 2025

Para validar as suposições clássicas usuais e detectar potenciais violações de um modelo de regressão linear múltipla na forma y = β₀ + β₁x₁ + β₂x₂ + ... + β_kx_k + ε, será feita uma análise de resíduos, a partir dos dados a seguir.

• Resíduo: e_i = $y_{i} - \overset{y}{^}_{i}$

• Resíduos padronizados: $\frac{e _{i}}{σ ^}$ , em que $\overset{σ}{^}$ = $QMR$ e QMR é o quadrado médio do resíduo.

• Resíduos estudentizados: $\frac{e _{i}}{Q M R \cdot ( 1 - h _{i i} )}$ , em que h_ii é o i-ésimo elemento da diagonal da matriz hat.

Considerando as informações precedentes, julgue os itens que se seguem.

A estatística do teste de Durbin-Watson, calculada como DW = $\frac{\sum ( e _{i} - e _{i - 1} ) ^{2}}{\sum e _{i}^{2}}$ , é utilizada para testar as correlações e primeira ordem nos resíduos, com valores próximos de 2 indicando ausência de autocorrelação.

Certo

Errado

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