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Considere o modelo de regressão linear simples: 𝑦𝑖 = 𝑎 +...
Considere o modelo de regressão linear simples: 𝑦𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 + 𝑒𝑖 com i = 1, …, n, tal que 𝑒𝑖 é o componente aleatório de 𝑦𝑖 . Sobre as suposições necessárias para que os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) sejam eficientes, assinale a alternativa correta.
A
Os erros 𝑒𝑖 devem ter média zero, variância constante (homocedasticidade) e não serem correlacionados entre si.
B
Para validade dos testes de hipótese, é usual pressupor que os erros 𝑒𝑖 tenham distribuição uniforme.
C
Os erros 𝑒𝑖 devem ser linearmente distribuídos e não pode haver multicolinearidade.
D
A correlação entre X e Y deve ser estacionária.
E
A eficiência dos estimadores não depende de qualquer pressuposto sobre os erros 𝑒𝑖 , basta que o modelo seja linear.