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Sobre as hipóteses do modelo de regressão linear simples...
Sobre as hipóteses do modelo de regressão linear simples, especifi cado por yt = b1 + b2xt + et , é verdadeiro afi rmar que:
A
o estimador de mínimos quadrados de b1 é
1 = y – 2x, onde 2 é o estimador de mínimos
quadrados de b2.
B
a expectância do termo estocástico ( et ) é igual
à média esperada da variável dependente.
C
para que o estimador de mínimos quadrados
seja não tendencioso, a variância de et deve ser
variável ao longo da amostra.
D
para que o estimador de mínimos quadrados
seja não tendencioso, a covariância do termo
estocástico em dois momentos do tempo (isto
é, cov( et , et–i )) deve ser não-nula.