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Considere o seguinte modelo estimado por mínimos quadrados ordinários (MQO), com dados ...
Considere o seguinte modelo estimado por mínimos quadrados ordinários (MQO), com dados em série temporal:
Yt = 2,5 + 0,8Xt = +µt
Onde: Yt e Xt são variáveis; e µt é o erro estocástico (resíduos).
Sabe-se que a especificação do modelo foi previamente testada, não havendo evidências de omissão de variáveis relevantes, incluindo componentes de tendência ou sazonalidade e que os testes de especificação não indicaram forma funcional incorreta. Adicionalmente, têm-se que:
i) O coeficiente estimado de Xt é, estatisticamente, significativo ao nível de 1%.
ii) O coeficiente de determinação é R2 = 0,92.
iii) A estatística de Durbin-Watson é igual a 0,88.
iv) Para n =50 e um regressor explicativo, os valores críticos do teste de Durbin-Watson ao nível de 5% são dL = 1,41 e dU = 1,54.
Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.
A
As evidências indicam autocorrelação positiva dos erros, comprometendo a validade da inferência usual baseada em MQO.
B
O elevado valor de R2 indica bom ajuste do modelo, afastando a possibilidade de violação dos pressupostos do modelo de regressão linear clássico.
C
A significância estatística do coeficiente estimado garante a validade dos testes de hipótese.
D
O valor reduzido da estatística de Durbin-Watson sugere a presença de heterocedasticidade nos resíduos.
E
A presença de autocorrelação dos erros implica viés nos estimadores de MQO.