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Considere duas séries temporais Yt e Xt, ambas integradas de ordem 1, isto é, I(1). Um ...
Considere duas séries temporais Yt e Xt, ambas integradas de ordem 1, isto é, I(1). Um pesquisador estima, por mínimos quadrados ordinários (MQO), o seguinte modelo:
Yt = α + β Xt + μt
Onde µt: é o erro estocástico (resíduos).
Sabe-se que:
I. Os Testes de raiz unitária apontam que Yt e Xt são não estacionárias em nível.
II. O teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) aplicado aos resíduos estimados rejeita a hipótese nula de raiz unitária ao nível de 5%.
III. O coeficiente estimado β é estatisticamente significativo ao nível de 1%.
IV. O coeficiente de determinação é R² = 0,95.
Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.
A
A rejeição da hipótese de raiz unitária nos resíduos indica que Yt e Xt são cointegradas, permitindo interpretar a relação estimada como de longo prazo.
B
A rejeição da hipótese de raiz unitária nos resíduos garante a significância estatística do coeficiente estimado.
C
Como as séries são não estacionárias, a regressão estimada é necessariamente espúria.
D
A não estacionariedade das séries implica que os resíduos também devem ser não estacionários.
E
A cointegração entre as variáveis impede a obtenção de elevado coeficiente de determinação.