

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Qual alternativa identifica corretamente o processo de séries temporais que apresenta, como característica diagnóstica, um corte abrupto na Função de Autocorrelação (FAC) e um decaimento gradual na Função de Autocorrelação Parcial (FACP)?
Modelo autorregressivo puro de ordem p, AR(p).
Modelo de médias móveis puro de ordem q, MA(q).
Modelo integrado no qual a tendência e a sazonalidade são iguais.
Processo em que os resíduos seguem distribuição uniforme.
Série temporal não estacionária sem componente estocástico.