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Seja s2 o estimador não tendencioso de σ2, a variância do...
Seja s2 o estimador não tendencioso de σ2, a variância do termo estocástico εi no modelo de regressão linear simples Yi = α + βXi + εi onde os εi são independentes e identicamente distribuídos com εi ~ N(0, σ2), i = 1,2,...,n.
Assim, o estimador de máxima verossimilhança de σ2 seria dado por:
A
S2
B
n−1nS2
C
nn−2S2
D
nn−1S2
E
n−2nS2