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Uma variável Yt segue um modelo ARIMA (2,1,1), sem termo...
Uma variável Yt segue um modelo ARIMA (2,1,1), sem termo constante, com coeficientes auto regressivos φ1 e φ2 de primeira e segunda ordem, respectivamente, e um coeficiente de média móvel θ. Considere o operador B tal que BYt = Yt-1 e o operador ∇ tal que ∇ = 1 - B e seja at a representação do ruído branco. Assim, uma representação compatível desse modelo ARIMA é:
A
(1 - φ1 B - φ2 B2 ) Yt = (1 - θB)at.
B
(1 - φ1 B - φ2 B2)BYt = (1 - θ)∇ at.
C
(φ1 + φ2 B)∇ Yt = θBat.
D
(φ1 B + φ2 B2 )Yt = θ∇ a.
E
(1 - φ1 B - φ2 B2)BYt = (1 - θ∇)at.