Questão Q79243 - Estatística

Question

Para o processo ARIMA(1,d,1), onde o coeficiente autoregressivo e o coeficiente de médias moveis, é correto afirmar: Para o processo ARIMA(1,d,1), onde  o coeficiente autoregressivo e  o coeficiente de médias moveis, é correto afirmar:

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A região de admissibilidade é dada por | &#966; | < 1 e | &#952; | < 1.

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A função de autocorrelação parcial só é diferente de zero no lag 1.

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A função de autocorrelação só é diferente de zero nos lags 1 e 2.

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Se d = 1, o processo é estacionário.

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A função de autocorrelação é dominada por senóides amortecidas.

Para o processo ARIMA(1,d,1), onde o coeficiente...