A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é igual ou inferior a 0,5.

Q817846

Estatística Funções de Autocovariância e Autocorrelação

Ano: 2016

Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE

Prova: CESPE/CEBRASPE - FUNPRESP-JUD - Analista - Área Previdencial - Especialidade: Atuária - 2016

Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Zt = 0,7Z_t-1 + at, em que at é um ruído branco e t é um número inteiro. Com relação a esse processso, julgue os seguintes itens.

A autocorrelação entre Z_t e Z_t-2 é igual ou inferior a 0,5.

Certo

Errado

Comentários Marcadores Anotações (0) Estatísticas Reportar erro