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Se ε tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias...
Instruções: As informações a seguir referem-se às questões de números 41 e 42.
Considere o modelo de regressão linear com k variáveis independentes e com intercepto
y = Xβ + ε ,
onde
y e ε são vetores aleatórios bi-dimensionais
X é a matriz de planejamento 2 por (k + 1)
β é o vetor de parâmetros (k + 1) dimensional.
Se ε tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância σ2 V , onde V é uma matriz positiva definida de ordem 2, o estimador de mínimos quadrados generalizados de β é dado por
A
(X′ V X)−1 X′ V y
B
X−1(X′ V X)−1 X′ y
C
(X′ V−1 X)−1X′ V−1y
D
(X′ X)−1 X′ V y
E
(X′ V X)X′ V y