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Considere o modelo vetorial autoregressivo de primeira ordem

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Q98161
Estatística Modelos Autorregressivos (AR)
Teclas de Atalhos
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Ano: 2004
Banca: Escola de Administração Fazendária - ESAF
Prova: ESAF - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - 2004

Considere o modelo vetorial autoregressivo de primeira ordem

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A

O processo vetorial auto regressivo é estacionário.

B

As variáveis 1 y e 2 y são integradas de ordem distinta.

C

As variáveis 1 y e 2 y são ambas I(2).

D

As variáveis 1 y e 2 y são ambas I(1) e não cointegram.

E

As variáveis 1 y e 2 y são ambas I(1) e cointegram.

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