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A comparação da distribuição normal com outras distribuições de probabilidade permite afirmar que:
a distribuição qui-quadrada e a distribuição normal são simétricas e com formato de sino.
a distribuição qui-quadrada converge assintoticamente (quando o tamanho amostra tende ao infinto) à distribuição normal.
a distribuição binomial e a distribuição normal são distribuições de probabilidade discretas e simétricas.
a distribuição de Poisson e a distribuição normal são distribuições de probabilidade contínuas e simétricas.
a distribuição t, para amostras finitas, possui caudas mais largas que a distribuição normal.