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Seja o modelo de regressão linear , em que Y é o vetor das...
Seja o modelo de regressão linear 
, em que Y é o vetor das respostas (variável dependente) de
dimensão n, X é matriz do modelo de ordem n x p, 
é o vetor de parâmetros de dimensão p e 
é o vetor
dos erros de dimensão n. Então, admitindo que os erros são i.i.d. com distribuição Normal (Gaussiana)
com média zero e variância σ2, o estimador de mínimos quadrados ordinários do vetor de parâmetros e o pivô usado para testar a hipótese nula H0i: βi = 0 i = 0, 1, 2, ..... p-1 são, respectivamente,
