Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Dado o modelo de regressão múltipla y = α + βx + γz + ε, onde y, x e z são variáveis, α...
Dado o modelo de regressão múltipla y = α + βx + γz + ε, onde y, x e z são variáveis, α, β e γ são constantes e ε é uma variável aleatória com média zero. Considere ainda as regressões simples y = α1 + β1x + ε1 e y = α2 + γ2x + ε2.
Se as três regressões forem estimadas por mínimos quadrados ordinários, têm-se os seguintes resultados:
A
o estimador de β1 será igual ao estimador de β e o estimador de γ2 será igual ao estimador de γ.
B
o estimador de β1 será igual ao estimador de β, mas o estimador de γ2 não será igual ao estimador de γ.
C
o estimador de β1 não será igual ao estimador de β e o estimador de γ2 não será igual ao estimador de γ, necessariamente.
D
o estimador de β1 será igual ao estimador de β e o estimador de γ2 será igual ao estimador de γ se, ε, ε1 e ε2 não forem correlacionadas com z e x.
E
o estimador de β1 será igual ao estimador de β e o estimador de γ2 será igual ao estimador de γ se o coeficiente de correlação amostral entre z e x for zero.