Sendo var(x) a variância de uma variável aleatória x e cov(x,y) a covariância entre duas variáveis aleatórias x e y, tem-se que
var(ax – by) = a var(x) – b var(y).
var(ax – by) = a2 var(x) – b2 var(y).
var(ax – by) = a2 var(x) + b2 var(y).
var(ax – by) = a2 var(x) + b2 var(y) – 2ab cov(x,y).
var(ax – by) = a2 var(x) + b2 var(y) + 2ab cov(x,y).