Suponha-se que 𝑌 seja uma variável aleatória discreta, tal...

Q1577391

Estatística Estimador de Máxima Verossimilhança

Ano: 2017

Prova: Quadrix - TERRACAP - Técnico Especialista Estatístico - 2017

Suponha-se que 𝑌 seja uma variável aleatória discreta, tal que 𝑃(𝑌 = −1) = 𝜃 e 𝑃(𝑌 = 1) = 1 − 𝜃, em que 0 < 𝜃 < 1. Se 𝑌₁ , … , 𝑌_𝑛representar uma amostra aleatória simples retirada da distribuição 𝑌, então o estimador de máxima verossimilhança de 𝜃 será igual a

$\hat{ө}$ = $\frac{Y _{1} + . . . + Y _{n}}{n}$ .

$\hat{ө}$ = $\frac{Y _{1}^{2} + . . . + Y _{n}^{2}}{n}$ .

$\hat{ө}$ = $\frac{( Y _{1} + . . . + Y _{n} ) ^{2}}{n}$ .

$\hat{ө}$ = $∣ ∣ ∣ \frac{Y _{1} + . . . + Y _{n}}{n} ∣ ∣ ∣$ .

$\hat{ө}$ = $\frac{1}{2} - \frac{Y _{1} + . . . + Y _{n}}{n}$ .

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