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Suponha-se que a estimativa de máxima verossimilhança de um...
Suponha-se que a estimativa de máxima verossimilhança de um vetor de parâmetros 𝜃 = (𝛼 𝛽)′ de um certo modelo de regressão linear seja 𝜃̂ = (2,0 0,5)′ e que o inverso da matriz de informação de Fisher relativa a esse vetor de parâmetros seja
In−1(ө) =[0,060,010,010,04]
em que n representa o tamanho da amostra. Com base no teste de hipóteses 𝐻0 : 𝛽 = 0 versus 𝐻1 : 𝛽 ≠ 0, a estatística do teste de Wald para a situação em tela será igual a
A
2,5.
B
3,5.
C
4,2.
D
5,0.
E
12,5.