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O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de...
O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de vendas de um produto:
Zt = φ1Zt _ 1 + φ2Zt _ 2 + at onde φ1 e φ2 são os parâmetros do modelo e at é o ruído branco de média zero e variância 1.
Considere as afirmações:
Tal modelo é
I. estacionário se |φ1| ≤ 1 e |φ2| ≤ 1.
II. invertível se |φ1| ≤ 1 e |φ2| ≤ 1.
III. um ARMA(2,1).
IV. não estacionário, se φ1 = 0,4 e φ2 = 0,6 .
Está correto o que consta APENAS em
A
IV.
B
I e II.
C
II e III.
D
I e IV.
E
I e III.