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Nos processos de séries temporais ARMA, os gráficos FAC (Função de Autocorrelação) do F...
Nos processos de séries temporais ARMA, os gráficos FAC (Função de Autocorrelação) do FACP (Autocorrelação Parcial) nos auxiliam a identificar os modelos corretos. Sendo assim, assinale a alternativa correta.
Padrão FAC
(I). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida).
(II). Finita: decai bruscamente para zero a partir do lag q.
(III). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida).
A
O modelo AR(p) possui comportamento do FAC (II).
B
O modelo MA(q) possui comportamento do FAC (III).
C
O modelo ARMA (p,q) possui comportamento FAC (II).
D
O modelo ARMA (p,q) possui comportamento FAC (III).
E
O modelo MA(q) possui comportamento do FAC (I).