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No risco de um portfólio, a correlação positiva perfeita é...
No risco de um portfólio, a correlação positiva perfeita é dada por
A
duas séries que se movem na mesma direção.
B
duas séries que se movem em direções opostas.
C
medida igual a zero do grau de correlação entre duas séries.
D
duas séries correlacionadas positivamente que têm um coeficiente de correlação de –1.
E
duas séries correlacionadas positivamente que têm um coeficiente de correlação de +1.