Questão Q2344927 - Estatística

Question

Denote o preço de um determinado ativo no instante t_i por p_i, para i=1,...,n, e assuma que a sua dinâmica pode ser escrita da seguinte forma p_i = p_i-1 exp(μ + ε_i), onde μ é um parâmetro desconhecido e (ε_i) é uma sequência independente e identicamente distribuída da normal com média 0 e variância 1.

A média amostral de p₁,p₂,...,p_n é denotada por $\overset{p}{ˉ}$ .

Suponha que queiramos testar se μ=0 contra a alternativa μ≠0.

O teste adequado e o valor da sua estatística de teste são:

Gran Questões · Accepted Answer

Teste Z com estatística de teste (log 𝑝𝑛 − log 𝑝0)/√𝑛 ;

Gran Questões · Answer

Teste Z com estatística de teste pˉ​ ;

Gran Questões · Answer

Teste T com estatística de teste n​ pˉ​ ;

Gran Questões · Answer

Teste T com estatística de teste √𝑛 (log 𝑝𝑛 − log 𝑝0);

Gran Questões · Answer

Teste Z com estatística de teste 𝑝𝑛 − 𝑝0.

Denote o preço de um determinado ativo no instante ti por...