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Um modelo clássico para uma série temporal dada por {Zt t =...
Um modelo clássico para uma série temporal dada por {Zt t = 1, ..., N} considera sua decomposição em três componentes não observáveis, Zt = Tt + St + at em que Tt e St representam tendência e sazonalidade, respectivamente, e at é uma componente aleatória de média nula e variância constante σ2α. Sendo assim, é correto afirmar que
A
a estimação de St independe da estimação de Tt.
B
se E(at as) = 1, s≠t, então {at} é ruído branco.
C
a suposição de que a componente T1 pode ser representada por uma função polinomial implica utilização de todas as observações Zt (t =1, ..., N) no processo de estimação do polinómio.
D
se a componente St for estocástica, o método de regressão é o mais apropriado para estimá-la.
E
não é necessário eliminar a componente St antes de utilizar testes estatísticos para verificar a existência de tendência na série.