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Considere o modelo de regressão linear de séries temporais...
Considere o modelo de regressão linear de séries temporais a seguir.
Ct=β0+β1Yt+ut
Sendo Ct o consumo pessoa, Yt a renda pessoal, e ut o termo aleatório, onde o subscrito t indica o tempo e t=1,...,T, assinale a alternativa correta.
A
Se as séries Ct e Yt são cointegradas e não estacionárias, então deve-se realizar a regressão de suas primeiras diferenças, ou seja, ∆Ct e ∆Yt.
B
Se as séries Ct e Yt são integradas de primeira ordem, mas o termo ut for não integrado (integração de ordem zero), então não há cointegração entre as variáveis.
C
Se as séries Ct e Yt são integradas de primeira ordem, então o termo ut é necessariamente estacionário.
D
Se as séries Ct e Yt são integradas de primeira ordem, então são necessariamente cointegradas.
E
Se as sériesCt e Yt tiverem diferentes ordens de integração, podem ser cointegradas.