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Considere que seja estimado um modelo de regressão linear...
Considere que seja estimado um modelo de regressão linear
entre duas séries temporais econômicas: inflação e
taxa de juros. Sabe-se que estas séries são não estacionárias
de ordem um e cointegradas. A respeito desta situação,
considere as afirmativas a seguir.
I - O teste t de Student é aplicável, na forma usual.
II - Há risco de os resultados obtidos serem espúrios.
III - Os resíduos desta regressão serão estacionários.
É correto o que se afirma em
A
II, apenas.
B
I e II, apenas.
C
I e III, apenas.
D
II e III, apenas.
E
I, II e III.