Considere que seja estimado um modelo de regressão linear entre duas séries temporais econômicas: inflação e taxa de juros. Sabe-se que estas séries são não estacionárias de ordem um e cointegradas. A respeito desta situação, considere as afirmativas a seguir. I - O teste t de Student é aplicável, na forma usual. II - Há risco de os resultados obtidos serem espúrios. III - Os resíduos desta regressão serão estacionários. É correto o que se afirma em Considere que seja estimado um modelo de regressão linear entre duas séries temporais econômicas: inflação e taxa de juros. Sabe-se que estas séries são não estacionárias de ordem um e cointegradas. A respeito desta situação, considere as afirmativas a seguir. I - O teste t de Student é aplicável, na forma usual. II - Há risco de os resultados obtidos serem espúrios. III - Os resíduos desta regressão serão estacionários. É correto o que se afirma em

Considere que seja estimado um modelo de regressão linear...

Q759626

Ano: 2010

Prova: CESGRANRIO - Petrobras - Estatístico Júnior - 2010

Considere que seja estimado um modelo de regressão linear entre duas séries temporais econômicas: inflação e taxa de juros. Sabe-se que estas séries são não estacionárias de ordem um e cointegradas. A respeito desta situação, considere as afirmativas a seguir.

I - O teste t de Student é aplicável, na forma usual.

II - Há risco de os resultados obtidos serem espúrios.

III - Os resíduos desta regressão serão estacionários.

É correto o que se afirma em

II, apenas.

I e II, apenas.

I e III, apenas.

II e III, apenas.

I, II e III.

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